主要中央銀行にわたる金融政策分析、イールドカーブ監視、クロスマーケット比較
このサイトは、主要な世界経済の金融政策分析を提供しており、3つの中央銀行を完全にカバーし、その他の中央銀行への拡大も進めています。
現在のカバレッジ：
計画中の拡大：
進行中：金融政策フレームワークをカバー済み。金利変動確率はまだ実装されていません（通常、先物データの入手可能性が限られているため）。
主要中央銀行とその分析フレームワークのカバレッジ
| 中央銀行 | 現行金利 | 次回会合 | ステータス | モデル | カバレッジ |
|---|---|---|---|---|---|
連邦準備制度 アメリカ合衆国 | 5.25% | 2025年7月31日 | 稼働中 | FRB/USモデル | 完全 |
欧州中央銀行 ユーロ圏 | 3.25% | 2025年7月17日 | 稼働中 | DSGEモデル | 完全 |
イングランド銀行 英国 | 5.00% | 2025年8月1日 | 稼働中 | COMPASSモデル | 完全 |
インド準備銀行 インド | 6.50% | 2025年8月8日 | 稼働中 | DSGEフレームワーク | 完全 |
中国人民銀行 中国 | 3.10% | 2025年7月25日 | 稼働中 | PBOCフレームワーク | 完全 |
日本銀行 日本 | -0.10% | 2025年7月30日 | 稼働中 | Q-JEMモデル | 完全 |
オーストラリア準備銀行 オーストラリア | 4.35% | 2025年8月5日 | 稼働中 | MARTINモデル | 完全 |
カナダ銀行 カナダ | 4.75% | 2025年7月24日 | 稼働中 | LENSモデル | 完全 |
管轄区域をまたいだ金融政策比較と市場動向
主要中央銀行
Fed、ECB、BoE、RBA年間政策会合数
全管轄区域合計タイムゾーン
南北アメリカ、欧州、アジア太平洋各主要通貨圏の国債イールドカーブは、ネルソン＝シーゲル＝スヴェンソン（NSS）モデルを用いて推定されています。これは、観測された債券価格から滑らかなイールドカーブと市場期待を抽出するための標準的なフレームワークです。
NSSモデルは、世界中の中央銀行や債券デスクが採用するイールドカーブ推定の広く普及したフレームワークです。観測された債券価格を通じて滑らかな数学的曲線を当てはめ、期間構造の水準、傾き、曲率を捉える6つのパラメータ（β₀、β₁、β₂、β₃、λ₁、λ₂）を使用して任意の満期の利回りを推定します。
注：点線は、まだ完全にカバーされていない中央銀行（カナダ銀行、日本銀行、インド準備銀行、中国人民銀行）の予測データを表しています。
主要経済圏の金融政策サイクルは、異なるインフレ軌跡と成長ダイナミクスによって牽引され、さまざまな程度の同期性を示しています。
カバレッジの拡大は、市場の重要性とデータの入手可能性を優先して進めています：
イールドカーブの推定と金利変動確率の計算にはネルソン＝シーゲル＝スヴェンソンモデルを使用しています。